กลยุทธ์การซื้อขาย matlab

ระบบการซื้อขายใน MATLAB ฉันกำลังพยายามที่จะเขียนโปรแกรมที่จะพบทั้งหมดจำนวนจุด (ที่ได้รับราคา) ด้วยกลยุทธ์ โดยทั่วไปกลยุทธ์ที่ใช้คือเมื่อใดก็ตามที่ราคาหุ้นคือ 5 และเราจะเริ่มต้นการซื้อขายและเราจะยังคงซื้อขายตราบใดที่ราคาหุ้นสูงกว่าที่ 2 และต่ำกว่า 9 ความหมายในช่วง (2,9) เมื่อราคาฮิต 2 หรือ 9. เราจะหยุดการซื้อขาย เมื่อฉันเรียกใช้โปรแกรมก็ไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องก็ไม่ได้เข้ามาสองในขณะที่วง จะหายไปคืออะไร? % ทั้งหมด. รวมจำนวนจุดรับกับกลยุทธ์การ diff% คือความแตกต่างของราคาหุ้นครับวันที่ 2 ติดต่อกัน% Sheet1 นี้: เมทริกซ์ข้อมูลที่โหลดจาก Excel ที่คอลัมน์แรกคือวันที่และอย่างที่สองคือราคาหุ้นหุ้น กลยุทธ์การซื้อขายหุ่นดำเนินการโดย Matlab ต่อไปนี้เป็นผลมาจากการซื้อขายกระดาษอยู่กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของ SPY ใช้กลยุทธ์ที่เรียบง่าย ตั้งแต่การค้าจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแบบสุ่มอย่างสิ้นเชิงประสิทธิภาพของผลงานให้เป็นมาตรฐานต่ำสุด จะดำเนินการโดย Matlab ได้รับเงินทุนเริ่มต้น 7BV_% 7B0% 7D +% + 3D 20000% 7D และที่ bg = ffffff และ FG = 000000 & s = 0 "/% ที่เริ่มต้นในวันที่เราทำตามกลยุทธ์ด้านล่างนี้ในตอนเช้าของทุกวันจันทร์เราทำต่อไปนี้การทำธุรกรรม:. โยนเหรียญ . ถ้าผลที่หงายหน้าอยู่แล้วครึ่งหนึ่งของความมั่งคั่งรวมจะลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง. มิฉะนั้นเราล้างตำแหน่งที่มีความเสี่ยง. ต่อไปนี้กลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้นในงวด (29 ม. ค. 1993-21​​ มิ.ย. 2013) อัตราผลตอบแทนต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ 0.00641 การดำเนินการจะเสร็จสมบูรณ์โดยการเขียนโปรแกรม Matlab โดยกึ่งอัตโนมัติ เป็นครั้งแรกโดยใช้กล่องเครื่องมือ datafeed ดาวน์โหลด SPY ราคาประวัติศาสตร์จากเซิร์ฟเวอร์การเงิน yahoo ข้อมูลดาวน์โหลดจะถูกบันทึกลง spy130622.mat ไฟล์ (ดาวน์โหลด) จากนั้นหนึ่งสามารถทำงานนี้ trade1.m รหัส Matlab (ดาวน์โหลด)